PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с CLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с CLPAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или CLPAX.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и CLPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.65%

CLPAX:

12.64%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

CLPAX:

-0.80%

Текущая просадка

^IBEX:

-14.74%

CLPAX:

0.00%

Доходность по периодам

^IBEX

С начала года

17.25%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

17.69%

1 год

22.41%

5 лет

14.74%

10 лет

1.75%

CLPAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и CLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и CLPAX

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CLPAX в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и CLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и CLPAX

Загрузка...