Сравнение ^IBEX с CLPAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IBEX показывает доходность 13.51%, а CLPAX немного ниже – 12.87%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям CLPAX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CLPAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и CLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеют волатильность 4.77% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.